Estrategia 1: Las operaciones de hoy 20-03-07

Pues  al cierre de hoy ya ha pasado nuestra primera semana, así que tenemos que prepararnos para el rebalance de la cuenta cerca del cierre.

Nuestra cartera de valores de la semana pasada ha sido:

High_Relative_Value         SUBCY DISH  BBXT  SBGI  CBPX 
LowPSvol                    BLDR  GCP   DISH  JBT   BMCH
PIH_CSO_safe                NWN   FTD   TRK   ISCA  BKE

Veamos la lista de hoy:

High_Relative_Value         HWBK   DISH  CHMG  SBGI  MASI
LowPSvol                    LCUT   DISH  BMCH  AIRM  UFPT
PIH_CSO_safe                FORR   NWN   FTD   ISCA  BKE

De  High_Relative_Value conservamos DISH  y SBGI y venderemos SUBCY, BBXT y CBPX

De LowPSvol conservamos DISH y BMCH y vendemos BLDR, GCP y JBT

De PIH_CSO_safe conservamos NWN, FTD ISCA y BKE y vendemos TRK

Como es obvio, también compraremos las nuevas al precio cercano al cierre, y en las cantidades que nos indica nuestra estrategia, en base al capital final de la semana. Los cálculos de la cantidad a comprar a precios de media-sesión nos da:

High Relaive Value
HWBK 30 22,500 669,78
CHMG 18 37,850 669,78
MASI 7 92,260 669,78
LowPsvol
LCUT 32 19,750 638,42
AIRM 15 42,950 638,42
UFPT 25 25,600 638,42
PIH_CSO_safe
FORR 17 38,900 662,15

En cuanto hayamos ejecutado las órdenes de compra y de venta se actualizará la información y daremos nuestra primera estadística. Claro que hasta dentro de 30 semanas no tendremos nada estadísticamente significativo.

CIERRE DE LA SESIÓN:

Al cierre de este lunes presento los datos de la semana y su resumen. Las primeras cinco entradas de cada cuadro  están completas y podemos ver los resultados individuales de cada posición:

hrv2017-03-20_22-24-50

hrv2017-03-20_22-17-00

lpsv2017-03-20_22-39-02

lpsv2017-03-20_22-37-21

pih2017-03-20_22-40-27

pih2017-03-20_22-40-55

La tabla siguiente es la consolidación de las tres estrategias y la comparamos con un portafolio de valor similar invertido en  SPY, un fondo indexado que sigue los 100 valores más grandes del S&P500 y que tiene la gran ventaja de la simplicidad. Se compra el índice y se deja 20 años en cartera sin moverlo.

tot2017-03-20_22-58-49

Es poco tiempo para el análisis. En esta semana la suerte no ha acompañado, en especial FTD ha tenido una brusca caida y en una semana se deja casi un 15%.

El total consolidado nos deja con un 1,1% de pérdida frente al 0,45% de SPY. No es de sorprender, porque solo  ese resultado atípico de FTD ha sido el responsable del 75% de todas las pérdidas.

Todo bien. Este es un ejercicio de aprendizaje.  Y hemos aprendido que en la primera semana nos ha tocado sufrir un 15% de pérdida en uno de sus componentes, y vemos la importancia de la diversificación, de no tener todos los huevos en una cesta.

Hasta la próxima semana.

Fsc

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